الجمعة 01 يوليو 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

تقارير: تواجه الصناعة المصرفية حقبة جديدة تتحدى فيها إثبات قدرتها على تجنب المخاطر

الأحد 12/يونيو/2022 - 06:47 م
بنك
بنك

قالت تقارير حديثة إنه تواجه الصناعة المصرفية الآن حقبة جديدة من شأنها أن تتحدى قدرة البنوك على إثبات مخاطرها وتعرضها في المستقبل دون وجود أي دليل أو بيانات تاريخية حول كيفية التنبؤ بالمخاطر أو معالجتها ولم تعد البنوك قادرة على الاعتماد على أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بها باستخدام مؤشرات رجعية ذات إيجابيات كاذبة عالية ، لحمايتها من المخاطر المستقبلية وأصبحت الأساليب السابقة ومصادر البيانات لتقييم مخاطر الائتمان أو تحديد إشارات الضائقة قديمة بسرعة.

ولدى البنوك نافذة محدودة من الفرص للتكيف والاستجابة للسيناريوهات الناشئة ، كما يقول أحدث تقرير "يجب على البنوك التصرف وفقًا لأنظمة الإنذار المبكر أو مخاطر تراجع العائد على حقوق الملكية (ROE) ، والتي اشترك في تأليفها راج أبرول ، الرئيس التنفيذي لشركة Galytix ؛ روباك جوس ، رئيس EW ، Galytix ؛ سيمون داوسون ، شريك ، برايس ووترهاوس كوبرز ؛ مات موران ، شريك ، PwC وناتاشا راكوفا ، مدير PwC ؛ وروكسان هاس ، شريك ، برايس ووترهاوس كوبرز.

ويشارك التقرير رؤى مفادها أنه على الرغم من أن الصدمات المنهجية الكبيرة لا يمكن التنبؤ بها ، فمن الواضح أن السرعة التي تكون فيها البنوك قادرة على الاستجابة لهذه الأحداث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على القدرة على إدارة دفتر الإقراض بفعالية وتقليل أي تأثير سلبي.

ويمكن قول الشيء نفسه عن القدرة على الحصول على تحذيرات مبكرة لحركات وأحداث السوق "اليومية" الأكثر شيوعًا أيضًا. تكافح البنوك لتوليد عوائد في دفاتر إقراض الشركات. تقدر Galytix أن عوائد حقوق الملكية على أساس مستقل دون دعم الأعمال المصرفية الاستثمارية والمعاملات تتراوح بين 3-6 في المائة.

وتجربة كل من Galytix و PwC هي أن معظم مؤشرات الإنذار المبكر التي تنتجها البنوك حاليًا يمكن أن تكون بلا معنى ونظرًا للارتفاع الكبير في الإيجابيات الخاطئة ، يتم تنفيذ العديد من فحوصات البيانات اليدوية من قبل البنوك لضمان اتساق الإشارات وفعاليتها ودقتها - مما يزيد في النهاية من تكلفة ووقت إدارة عملية الكشف المبكر عن الإشارات.

كما انتقد البنك المركزي الأوروبي استخدام المحفزات اليدوية المخصصة التي تنفذها البنوك والحاجة إلى نهج أكثر منهجية لتنبيه المراقبة وبالنسبة للعديد من البنوك ، تعتمد أطر EWS الحالية على مصادر البيانات المتاحة والمستخدمة بشكل تقليدي بشكل أكثر سهولة ، بما في ذلك البيانات المالية للعملاء وبيانات السوق المتاحة بسهولة ومع ذلك ، فإن هذه المؤشرات عادة ما تكون متخلفة وتفشل في التنبؤ بالتخلف عن السداد بشكل جيد بما فيه الكفاية.

ويجب أن تحدد أنظمة الإنذار المبكر الفعالة المقترضين المعرضين لخطر عدم الأداء (نسبة الإصابة العالية) أو الضائقة أو التقصير في وقت ما قبل حدث فعلي (الوقت قبل التقصير) ويجب أن يمكّن من التخصيص الفعال والموثوق للمقترضين إلى فئات قائمة المراقبة المختلفة وأن يطلق إجراءات أخرى وسيناريوهات التصعيد اعتمادًا على طبيعة المخاطر وشدتها ويجب أن يستخدم النظام المؤشرات المشتقة من خلال الجمع بين مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية (الداخلية والخارجية) باستخدام نهج نمذجة متعدد المتغيرات أو شجرة القرار "، كما يقول التقرير.

ولم تعد البيانات المالية وحدها كافية لمديري المخاطر لتقييم الجدارة الائتمانية والبنوك التي تفشل في تحسين نظام الإنذار المبكر الخاص بها ستواجه أيضًا ضغوطًا تنظيمية كبيرة وسلط البنك المركزي الأوروبي (ECB) الضوء على التباين الهائل في جودة أنظمة الإنذار المبكر وكيف أن تقييم الائتمان على المستوى الجزئي والكلي هو أمر أساسي لإدارة المخاطر والتزويد وعلاوة على ذلك ، تفقد البنوك أيضًا وضعها التنافسي أمام السندات والمقرضين غير المصرفيين في العديد من البلدان.

تقدر جاليتيكس أن أكثر من ثلاثة أرباع تمويل الشركات في الولايات المتحدة يأتي من هذه المصادر. هذا الاتجاه أقل وضوحًا في البلدان الأوروبية القارية ، حيث يستمر الإقراض المصرفي في الهيمنة.

ويعد ترقية EWS أمرًا بالغ الأهمية للمصارف المؤسسية لتعزيز ميزتها التنافسية وتحسين العوائد هذا يحتاج إلى أن يكون جزءا لا يتجزأ من سلسلة الائتمان من إنشاء القرض للوفاء إلى مراقبة المخاطر.

وإن الحالة الإستراتيجية لتطوير وتنفيذ نظام الإنذار المبكر (EWS) واضحة حيث إن المراقبة الفعالة للمخاطر ستعمل على تقليل خسائر الائتمان ومتطلبات رأس المال - بشكل مباشر تحسين عائد حقوق الملكية للبنك بأكثر من 20 في المائة وتظهر التجربة أن نظام الإنذار المبكر الفعال يمكن أن يساعد في تقليل مخصصات خسائر القروض بنسبة 10-20 في المائة ورأس المال التنظيمي المطلوب بنسبة تصل إلى 10 في المائة. علاوة على ذلك ، فإن نظام الإنذار المبكر الفعال سيزيد من قيمة المساهمين عن طريق الحد بشكل جوهري من تقلب أرباح البنوك للشركات. سيعزز هذا مضاعفات تقييم سوق الأسهم الأعلى.

ويمكن لإطار LEGO (الرافعة المالية ، والمؤشرات الخارجية ، والحوكمة ، وعلم الوجود) المنفذ في حل قائم على بنية خطوط الأنابيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسريع جودة وفعالية أنظمة الإنذار المبكر.

يتضمن هذا الإطار تدفق البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي ، وإجراء تعديلات على المؤشرات الحالية ، وإضافة عدد قليل من المؤشرات عالية التأثير ، وتوفير قدرة منهجية وآلية لإدارة EWS دون خلق أعباء غير ضرورية. تسمح هذه العمليات لمديري مخاطر الائتمان بتقييم انكشافات الأطراف المقابلة بسرعة.

ويعتقد كل من PwC و Galytix أن توسيع قائمة مؤشرات الإنذار المبكر يجب أن يركز على مصادر البيانات الخارجية ذات التأثير الأكبر حول إشارات سوق الأسهم ، أو الحوكمة ، أو الاحتيال ، أو المحاسبة الجادة ، أو مخاطر الإنترنت. هناك اهتمام كبير بتحليل المعنويات بين المستثمرين الماليين والبنوك.